Kim jesteśmy
QUANT INVEST łączy analizę ilościową, dane rynkowe, automatyzację i zarządzanie ryzykiem. Budujemy środowisko do formułowania hipotez inwestycyjnych, ich testowania oraz obserwowania zachowania modeli w zmieniających się warunkach rynkowych.
Jak pracujemy
Każdy pomysł traktujemy jako hipotezę, a nie gotową odpowiedź. Najpierw określamy mechanizm i warunki, które mogłyby go unieważnić. Następnie sprawdzamy jakość danych, projektujemy reguły, uwzględniamy koszty oraz analizujemy wynik poza próbą. Po wdrożeniu porównujemy rzeczywiste zachowanie modelu z jego pierwotnymi założeniami.
Naszym celem nie jest przewidzenie każdej zmiany rynku. Projektujemy proces, który można mierzyć, kontrolować i konsekwentnie doskonalić.
Zakres badań
Badamy systematyczne strategie na płynnych rynkach akcji, ETF-ów, kontraktów futures, surowców i aktywów cyfrowych. Interesują nas między innymi strategie trendowe, alokacja ryzyka, konstrukcja portfela, jakość sygnałów i odporność wyników na zmianę parametrów.
Zasady
- Proces i mierzalne reguły są ważniejsze niż pojedyncza prognoza.
- Ryzyko analizujemy przed stopą zwrotu.
- Wynik historyczny nie jest obietnicą wyniku przyszłego.
- Model powinien mieć jasno opisane założenia i ograniczenia.
- Wnioski dokumentujemy również wtedy, gdy hipoteza zostaje odrzucona.
Kontakt
Pytania dotyczące projektu i współpracy można kierować na mateusz.zdunek@zdunekconsulting.pl.